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关键词： 财务规划   城市商业银行   预算控制   商业银行财务   风险管理控制   持续竞争力   理论及实践   研究成果  

摘要： 针对城市商业银行财务规划预算控制策略,通过分析城市商业银行的基本发展现状,在深入系统阐述银行财务规划的理论基础上,明确财务规划的重要性及其在实践中使用的相关原则,然后就预算控制策略的内涵对其概念、特征、作用及在银行开展业务及风险管理控制上的意义进行论述。本文结合理论及实践,为城市商业银行财务规划和预算控制的可操作性提供建议指导,充分发挥财务管理作用。研究成果可为城市商业银行提供指导作用或参考思路,进一步增强城市行业银行的持续竞争力。

关键词： 商业银行   员工   行为管理  

摘要： 商业银行是金融体系的中流砥柱,在当前全球经济增速放缓的大背景下,商业银行所面临的外部竞争压力越来越大。为实现转型突破,商业银行在发展进程中逐渐构建起更为现代化的管理模式,提升自身的管理水平,以从容应对外部冲击。商业银行人员的行为管理作为银行管理环节中的重要组成部分,是人力资源管理活动的核心。通过合理的人员行为管理,有助于商业银行全方位规范和约束人员的工作行为和管理理念,在实现人岗匹配的同时助力全员达成预期职业生涯规划,进而为银行培育一批复合型人才。基于这一背景,文章对商业银行人员行为管理进行了研究,探讨了人员行为管理的具体策略,分别从不同角度论述了如何促进商业银行人员提高自身工作能力,为银行发展提供有力支持。

关键词： Merton跳扩散模型   GARCH模型   异常值检验   沪深300ETF   期权定价  

摘要： 沪深300ETF期权市场数据呈现“尖峰厚尾”的统计特征,与正态分布存在偏差,标的资产价格常常不是连续变化,在某一时间会存在“异常跳跃”,因此利用描述带“异常跳跃”现象的Merton跳扩散模型计算沪深300ETF期权价格。Merton跳扩散模型中隐含波动率参数、跳跃次数参数和跳跃幅度参数由历史数据估计,这些参数估计的质量直接影响期权价格的计算。因此首先利用异常值检验方法估计跳跃参数,然后基于Generalized Auto-regressive Conditional Heteroscedasticity(GARCH)模型估计隐含波动率,最后基于估计的模型参数和Merton跳扩散模型的定价公式计算期权价格。基于沪深300ETF期权数据的数值实验表明,结合GARCH参数估计的Merton跳扩散模型期权定价效果优于Merton跳扩散模型期权定价和结合GARCH参数估计的Black-Scholes模型期权定价。

关键词： 开证行   信用证交易   销售合同   国际结算   实质审查   开证申请人   审单   议付行  

摘要： 【裁判要旨】信用证是国际结算的重要方式之一,信用证与可能作为其开立基础的销售合同或其他合同是相互独立的交易,即使信用证中含有对此类合同的任何援引,开证行也与该合同无关,且不受其约束。银行审单仅具有在表面上是否构成相符交单的审查义务,且对于任何单据的形式、充分性、准确性、内容真实性、虚假性或法律效力概不负责,故在信用证交易中不应对开证行科以过高的单据实质审查义务。开证行负有及时向受益人或者议付行支付信用证款项的义务,在开证申请人仅向开证行提出止付申请而未请求人民法院出具止付裁定的情况下,开证行未同意止付申请并不构成法律意义上的过错。

关键词： 非正式制度   社会信用体系   数字技术创新  

摘要： 数字技术创新是数字经济发展的关键驱动力。而数字经济时代下的社会信用如何影响地区数字技术创新水平,这一问题目前仍鲜有系统性研究。本研究基于中国社会信用体系示范区的准自然实验背景,利用中国内地279个城市的面板数据,实证检验了社会信用体系建设对地区数字技术创新水平的影响效应及其作用机制。研究发现:第一,社会信用体系建设显著促进了地区数字技术创新水平的提升;第二,社会信用体系建设促进数字技术创新的机制包括吸引风险投资、改善知识产权保护、提振数字化转型需求以及优化市场环境;第三,社会信用体系建设的促进作用对于人口流动性较强、普遍信任水平较低和政策不确定性较高的地区更为明显,并且更倾向于对实质性数字创新的提升。本研究不仅从非正式制度的视角丰富了影响数字技术创新因素的相关研究,验证了社会信用对地区数字技术创新的积极作用,更为政策制定提供了理论和现实指引。

关键词： “保险+期货”   县域农业经济增长   风险管理   金融支农模式  

摘要： 基于2012—2021年中国146个县域面板数据,将“保险+期货”试点项目的开展视为准自然实验,运用渐进双重差分法评估“保险+期货”对县域农业经济增长的影响。结果表明:“保险+期货”试点能够显著促进县域农业经济增长且具有长期经济增长效应,这一结论在进行PSM-DID回归、安慰剂检验和培根分解等一系列稳健性检验后仍然成立。调节机制分析表明,农地经营规模与农业机械化可以在“保险+期货”试点地区的农业经济增长中产生进一步的促进作用。异质性分析表明,在县域信贷支持度和经济发展水平较低的地区、粮食作物种植地区,“保险+期货”对农业经济增长的促进作用更加明显。据此,建议持续创新融合多方主体的“保险+期货”金融支农模式,构建多层次、多样化农业生产风险管理体系;同时适度发展农业规模经营,提升农业机械化水平,创造利用金融衍生工具的有利条件,进而实现“保险+期货”有效服务县域农业经济发展。

关键词： 存贷款业务   利率市场化   中国商业银行   理财产品销售   个人理财产品   理财业务   以客户为中心   金融市场  

摘要： 近年来全球政治、经济、文化等方面的密切交流为金融市场提供了数不胜数的机遇,在利率市场化导致存贷款业务盈利能力下降的背景下,中国商业银行发挥自己独有的优势,加强核心技术,招募理财人才,发展并优化个人理财产品,扩展理财产品销售渠道等,相继发力个人理财业务。我国各大商业银行先后发展和完善理财业务,推动商业模式升级,以客户为中心的买方财富管理模式正在构建。

关键词： 沪铜期货   自适应噪声完备经验模态分解   CNN-LSTM   支持向量回归  

摘要： 针对沪铜期货价格数据的复杂性和长期依赖性,基于“分解-重构-集成”思想,提出了一种新的波动率预测模型:CEEMDAN-SE-CNN-LSTM-SVR.首先,使用自适应噪声完备经验模态分解(CEEMDAN)将波动率分解为多个本征模态分量(IMF)与残差项,并依据样本熵(SE)值重构为高、低频分量,以降低序列建模的复杂度;其次,使用CNN-LSTM提取各分量的空间特征和时间信息并分别进行预测;然后,将各分量预测值利用支持向量回归(SVR)进行非线性集成,得到最终预测结果.实证结果表明:利用该模型预测沪铜期货波动率,其MAE相较于传统GARCH(1,1)模型减少了37%,其MAPE相较于SVR模型减少了70.1%,其RMSE相较于CNN-LSTM模型减少了22.5%.同时,对不同样本区间的波动率进行预测,验证了该模型对沪铜期货波动率预测的有效性和稳定性.

关键词： 绿色金融   商业银行   经营风险  

摘要： 在经济绿色转型和环保标准日益严格的背景下,发展绿色金融对于商业银行风险管理具有重要作用。本文基于2010~2022年我国31家上市商业银行数据,采用固定效应模型实证检验了绿色金融对银行经营风险的影响。结果表明,提升绿色信贷占比和绿色基金占比能够降低银行的经营风险,并且绿色金融对股份制商业银行经营风险的影响更显著。通过中介检验可以发现商业银行的存贷比例在绿色金融降低商业银行经营风险中发挥了中介作用。考察作用机制发现,绿色金融的风险降低效应是由于绿色基金降低了银行的资本风险。在此基础上,本文提出了推进银行开展绿色金融业务以及降低银行风险的政策建议。Under the background of economic green transformation and increasingly strict environmental protection standards, the development of green finance plays an important role in the risk management of commercial banks. Based on the data of 31 listed commercial banks in China from 2010 to 2022, this paper uses the fixed effect model to empirically test the impact of green finance on bank operating risks. The results show that increasing the proportion of green credit and green fund can reduce the operating risk of banks, and the impact of green finance on the operating risk of joint-stock commercial banks is more significant. Through the intermediary test, it can be found that the deposit and loan ratio of commercial banks plays an intermediary role in green finance reducing the operational risk of commercial banks. It is found that the risk reduction effect of green finance is due to the fact that green funds reduce the capital risk of banks. On this basis, this paper puts forward policy suggestions to promote banks to carry out green financial business and reduce bank risk.

关键词： 商业银行   投资银行   竞争战略   差异化战略   投商行一体化  

摘要： 商业银行业务投行化,正逐渐成为我国现代商业银行公司金融业务发展的主流。然而,商行和投行最本质的区别是什么、如何从传统商行转型为投商行、如何构建投行业务竞争优势,成为我国各大银行共同的课题。本研究以M银行为研究对象,旨在结合M银行投资银行业务的实际情况,通过借鉴文献和理论模型、专家深入访谈、专家问卷调查等手段,深入剖析M银行面临的外部环境和内部环境,并对数据进行统计和分析,为M银行解决三个问题:阐明投资银行业务发展面临的背景;找到适合其投资银行业务发展的竞争战略并设计竞争战略实施方案;为竞争战略实施方案落地设计竞争战略保障措施。