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关键词： 商业银行   基层网点   人才培养  

摘要： 事业呼唤人才,人才成就事业。在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上,习近平总书记深刻阐释了金融强国应当具备的关键核心金融要素,其中一个重要方面就是拥有“强大的金融人才队伍”。网点员工在商业银行人数最多、占比最大,基层网点又是商业银行获客的主渠道、业务经营和营销服务的主阵地,打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的高素质专业化网点员工队伍,是推动商业银行高质量发展的重要举措。

关键词： 科技型企业   金融机构   科技创新能力   管控模式   财务因素   授信   商业银行   资产负债表  

摘要： 技术流授信管控模式,突破了商业银行传统授信依靠资产负债表、利润表、现金流量表等财务因素及强担保的限制,重点从科技企业的科技创新能力角度评价企业的成长和发展趋势。金融机构探索技术流授信管控模式,有助于提升对科技型企业的服务能力。

关键词： 金融人才   金融专业人才   商业银行   国际竞争   进贤   培养人才   全方位培养   持续推进  

摘要： 党的二十大报告强调,“加快建设世界重要人才中心和创新高地,促进人才区域合理布局和协调发展,着力形成人才国际竞争的比较优势”。打造高水平金融人才中心和创新高地,是商业银行落实党中央决策部署的重要内容,也是持续推进新时代人才强行战略的关键环节。国有大型商业银行身处经济金融主战场,必须主动肩负起高水平金融人才高地建设重任,坚持培养人才“快人一步”、吸引人才“超常力度”、用好人才“不拘一格”,“广开进贤之路,广纳天下英才”,坚持全方位培养、引进、用好各类人才,加快高水平金融专业人才中心建设,着力形成金融人才国际竞争的比较优势。

关键词： 信用治理   科研诚信   科研失信  

摘要： 科研诚信是保证科技创新活动有效进行的基础,直接影响科技领域资源投入、科技成果的推广应用,是科研活动遵循的基本准则。然而我国科研领域学术不端行为时有发生,诚信缺失问题日益加重。从社会信用治理视角检视,我国科研诚信体系存在高校及其他科研管理机构内部规范体系不健全、忽视失信科研性与社会性惩戒、守信物质激励不足、科研诚信宣传教育不到位等诸多问题。需以社会信用治理理论为引导,借鉴实证可行的治理措施,吸收域外经验,以信用治理推动建立健全科研诚信体系,营造诚实守信、积极创新的良好科研风气。

关键词： “利率走廊”   货币市场基准利率   政策信誉成本   政策权重分配  

摘要： 本文对中国“隐性利率走廊”的试行效果进行了系统评估,并就如何正式构建“利率走廊”机制提出了优化预案。研究显示,第一,从调控效果的角度来看,中国“隐性利率走廊”已初步发挥出降低市场利率波动、提高货币政策调控效率的基本作用,但也存在产出端调控效率欠佳的缺陷;第二,从基准利率选择的角度来看,相较于R007与Shibor1W,DR007的市场化特性更加鲜明,且锚定DR007进行货币操作具有更高的传导效率,DR007更适合作为我国“利率走廊”制度下的政策基准利率;第三,从政策权重分配的角度来看,现阶段稳定实体经济和政策信誉均十分重要,中央银行应平等看待通胀、产出以及利率的变化,这有利于避免较大的福利损失,是对优化“利率走廊”调控的有益尝试。

关键词： 期权定价   LSTM   Heston模型  

摘要： 期权是一种高度杠杆化的金融衍生品,在套利、套期保值方面具有突出的优势。经典的参数化定价方法,如Black-Scholes、Heston模型等,都是在较为苛刻的前提下,采用随机过程来描述股价的变化趋势。然而实际期权市场与上述严格假设条件具有较大差异,因此传统参数定价方法误差过大。因此,文章着眼于非参数定价方法,利用深度学习算法来模拟期权定价过程,选取上证50ETF期权数据,在更贴合实际情况的Heston期权定价理论基础上,利用深度学习中的LSTM神经网络对欧式期权定价进行可行研究。其结果表明LSTM模型的预测效果优于传统参数模型,且LSTM神经网络模型的预测精度与深度学习的训练次数有关。

关键词： 应收账款   商业银行   质押率   补充协议   变更登记   登记信息   风险分析及防范  

摘要： 作为应收账款质押权人的商业银行,在质押设立后应关注应收账款动态并及时采取相应措施。一方面,及时根据应收账款的变动测算质押率的变化。另一方面,将有的应收账款转化为现有的应收账款后,及时与质押人签订补充协议,并办理变更登记,补充登记信息,把将有的应收账款质押登记变更为现有的应收账款质押登记。

关键词： 欧式期权   定价   风险厌恶市场   在险价值  

摘要： 在风险厌恶市场中,基于在险价值风险测度,本文对标的资产服从几何布朗运动的欧式期权通过终值贴现的方式建立了期权定价模型.特别地,当期权交易者是风险中性时,不需要风险补偿,此时本文获得的定价模型退化为经典的Black-Scholes期权定价模型,而且本文定价模型放宽了经典Black-Scholes期权定价模型的假设条件,本文结果在不均衡、不完备的有套利市场下依然适用.结果表明,欧式期权的价值取决于标的资产的漂移系数μ,其在经典的Black-Scholes模型中是无风险利率r的原因在于,根据无套利原理,在风险中性假设下风险资产的漂移系数μ必须等于无风险收益率r.最后,以上证50ETF期权为实证研究对象,对风险厌恶市场中的欧式期权定价模型与已有模型进行误差分析,结果表明,本文模型的定价效果优于已有模型,表现出更高的定价准确性.

关键词： 国家发展改革委   信用信息   监管总局   信用主体   信用修复   失信行为   协同联动   高效便捷  

摘要： 2023年1月,国家发展改革委发布《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法(试行)》提出,信用主体依法享有信用信息修复的权利。2024年2月,国家发展改革委发布消息称,与国家市场监管总局进一步做好信用修复协同联动工作,构建高效便捷的信用修复制度,保障信用主体合法权益。